ETF量化投资思考
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巴菲特说投资成功的秘诀有三条
第一 保住本金
第二 保住本金
第三 牢记第一和第二条
交易是概率游戏
只有两种走势 趋势 和 盘整
趋势一旦形成,不会轻易改变
没有外力因素 一般会维持原有的态势( 趋势 或 盘整 )
趋势跟踪
均线 多头排列 空头排列
布林带 中轨(20日均线) 上下轨
趋势强度 均线斜率
趋势拐点 V反转
上涨下跌 镜面对称
指数估值量化 ,
在相对低位买入指数基金 ,
轮动 波段 网格 策略
独特的原创的 指数估值模型和算法
赚钱 靠 常识 数学 和 运气
5 10 20 30 60 日均线
大幅下跌后 5日线拐头向上 ,可能V
常见底部形态
V W 多重底 头肩底
底部形态捕捉
盘整形态捕捉
riseX 最近涨幅 ,用于判断上涨下跌强度 ,如果变化不大 视为盘整
rbias rank temp 排名靠前( 越小越好) ,rise 绝对值 靠前(变化幅度小)
rise250 小
rise5 rise10 rise20 绝对值小
趋势拐点 均线拐点
mas 均线斜率 取 mas20 mas30 mas60 最大值 imas
imas > 0.05
bias250 rank250 hot250 hot20 imas
连续新低后 ,收盘不再创新低 hot20 >0
底部区间震荡
hot20 > 0 && hot20 < 3 (相对20日低点 涨幅 3%)
小波段涨幅 一般 7% 到 10% 左右 hot20 (7 ~ 10)
量化选基择时
市场温度 沪深300 中证1000 温度
安全边际 跌得多 bias250 rank250
底部震荡 收盘不创新低 相对20日低点涨幅大于0 小于3% hot20
小波段涨幅 一般 7% ~ 10%
近20天未创新低天数
底部支撑 250日均值 减k个标准差
k取 2 和 3 L2 L3
MA250 - k*STD250
http://codefun007.xyz/fintech/hq.htm?type=coreindex2&dataTypes=L2,L3
hot250 小于 5 (5%)
3 5 7 10 15
vib20,rbias250,rank250,hot250,hot20,maxv20,year0
小波段 hot20
maxv 20天最低最高波动幅度
智能选基
http://codefun007.xyz/fintech/topetf.htm?u=true&maa=8000&rank250=30
maa=8000 maa20 大于8000万
rank250=30 rank250 小于30
u=true 根据指数去重
可以配合 rbias250 hot250 hot20 等过滤条件
可以适当调整 maa rank250 阈值 , 返回结果 30 到 50之间为宜
20230913 收盘后 返回 38 个
去掉 u=true 返回 59个
vib20,rbias250,rank250,hot250,hot20,temp20,year0
vib20 最近20天平均振幅
rbias250
rank250 最近250天 当前价格排名 0 到 100
hot250 最近250天 相对最低收盘价的上涨幅度
hot20 最近20天 相对最低收盘价的上涨幅度
temp20 最近20天 (now - min(close)) * 100 / ( max(close) - min(close) )
year0 当年涨幅
指数运行区间预测
短中期运行区间 日线布林通道
长期运行区间 月线布林通道
布林指标 默认参数 20日 2个标准差
最近250天 均值 +- K个标准差
k 取 1 2 2.5 3
极端行情 可使用3
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