量化交易分类
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量化主要指用程序化的手段,来进行策略构造和交易执行。
按照交易中策略制定和执行两步的程序化程度,可分为以下几类
经典主观:决策和交易执行都是手工
算法交易:决策来自主观,下单程序化
广义量化:决策来源于程序,交易手工执行
狭义量化:决策和交易执行都依赖于程序
按照交易策略的不同,可分为以下几类:
基于趋势的交易策略
通过分析市场走势,预测未来趋势并进行交易。
最常用的趋势指标包括移动平均线、相对强弱指数等。
基于均值回归的交易策略
通过分析股票价格波动的历史数据,计算出其平均值和标准差,以此为依据进行交易。
当价格偏离均值时,交易者就会利用这一机会进行交易。
基于套利的交易策略
利用不同市场之间的价格差异进行交易,以获取收益。
例如,当同一股票在不同市场上的价格不同时,就可以通过买入便宜的股票卖出贵的股票,从中获得利润。
基于事件驱动的交易策略
通过分析公司或市场发生的重要事件,预测其对股票价格的影响,并进行交易。
例如,当某家公司公布重要财报或发布重大公告时,就会对其股票价格产生影响,交易者可以根据这一信息进行交易。
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