《AI量化交易：高效构建交易策略的新路径》
以“数据→策略→模型”的闭环为主线，将量化交易与人工智能深度融合。
具体而言，首先通过通俗的讲解为读者普及量化与人工智能的基础知识，
进而快速切入 15 个可实现实盘操作的典型策略，
覆盖竞价量价因子、高频交易、舆情监控等核心场景。
本书首次系统呈现了大模型提示工程与智能体在交易中的完整落地路径，
每章均配备数据获取方案、可复用代码及提示词模板，
同时提供配套的代码仓库与术语词典，方便读者随时使用。 
助力金融从业者、技术人员、学术研究者及个人投资者高效搭建 AI 量化策略，
真正打通理论与收益之间的“最后一公里”。

人生如潮，皆有机运；乘浪而行，方得大成。
——莎士比亚《尤里乌斯·恺撒》

爱德华·索普是美国著名的数学家，也是量化对冲基金之父。
他和其他几位顶级科学家（包括信息论之父克劳德·香农）
在60年前一起破解21点游戏的故事广为流传。
他把赌场作为验证他理论的实验室。
由于盈利能力惊人，他被赌场列为危险人物。
赌场和黑道关系微妙，它们不惜使用下蒙汗药、人身威胁这样的手段，
而爱德华·索普仍然坚持他的实验，
甚至想出乔装打扮这样有趣的方法和赌场周旋。
爱德华·索普在“击败庄家”之后，选择了更有挑战的目标，进入了投资领域。
他在资本市场发现了可转债套利的机会。
他前后创立了两个对冲基金，都取得了巨大成功，
年化收益在15%～25%，波动率在5%～7%，
因此，他不仅是理论家，更是实战派。
爱德华·索普和巴菲特代表了投资界两种极致的投资思路。
前者完全依赖数据，进行极短线的统计套利；
后者排斥过度依赖数据，进行极长期的价值投资。
但他们也有共通之处，即强调克服人为情绪影响，理性战胜市场。

创业上必须避开三件令人烦恼的事：员工、租金及存货。

不要成为成功的人，要成为有价值的人。
阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）

很多计算机驱动交易基金将目光投向了一种新型的股票交易机制：暗池（dark pool）。
暗池是一种神秘的计算机交易网络，可以利用无摩擦的网络空间撮合大宗股票交易买卖指令。
通常，股票交易必须在公开交易所（如纳斯达克和纽约证券交易所）内进行，
其过程完全公开，任何人都能看得一清二楚。
而暗池，顾名思义，进行的是暗箱操作的匿名交易。

分形几何之父伯努瓦・曼德尔布罗特描述的 “狂野肥尾波动”，
是金融市场等复杂系统中一种突破传统正态分布认知的波动现象，
核心是价格等指标的极端波动概率远高于主流理论预期，
且这种波动呈现出独特的非线性、集群性等特征

索普在拉斯维加斯的21点牌桌前证明自己能够战胜庄家的时候，
悟出了风险管理的本质，那就是避免下你输不起的注。
在2007和2008年陷入困境的所有银行和对冲基金，
它们无一例外在这一点上犯了错误

在2008年一路下跌的市场上，
关于金融崩溃的头条报道日复一日地宣告着曼德尔布罗特的胜利，
而这类崩溃本应是不可预测的，至少几乎是不可预测的。

塔勒布不厌其烦地警告宽客，他们的模型是注定要失败的，
因为未知的黑天鹅（传说中不存在）会从天而降，摧毁整个系统。