因子投资（Factor Investing） 
是一种通过系统性地暴露于某些特定的风险因子，
如价值、规模、动量、质量、低波动等来获取超额收益的投资策略。
Smart Beta：通常指基于因子投资策略构建的指数或基金
Factor-based Investing：
强调“基于因子的投资”，与Factor Investing含义相近

10日线拐点  波段系统 
10日线走平 拐头 ，最近60天高点以来跌幅大于指定阈值 。
十日线选择理由：
适中的反应速度
平衡了滞后性和敏感性
适合中短期交易
ice60_gt_ice60~70,rise10_abslt_2

事后神一样，事前猪一样

A股ETF日内T 裸k线 只使用日线数据
纯价格行为：
仅使用开盘价、最高价、最低价、收盘价，
1. 趋势识别
多头趋势：连续3根K线，高点抬高、低点抬高
空头趋势：连续3根K线，高点降低、低点降低
震荡行情：高低点无规律，K线实体较小
2. 关键价位标记
前一日最高价/最低价
最近显著高低点（3-5日内）
昨日收盘价

实盘模拟（Paper Trading）

《1%法则》
一个简单却强大的法则：1%法则。
从简单的1%入手，任何梦想都能实现!
每天进步1%，一年后你会进步37倍，
更快、更高、更强
不是每个人都能变成伟大的人物，
但是每个人都能成为比昨天更好的自己。
要想取得成功，就必须朝着目标取得一个又一个微小的进步。
通过微小的改变和持续的努力，实现个人和职业的巨大突破。

日内交易 + 高频因子 = 量化交易的“皇冠明珠”。
这是一个在技术、数据和资金上都有极高门槛的领域，
追求的是在极短时间内从市场微观结构中捕捉微小且迅速消失的定价无效性。
对于非机构玩家，更明智的做法是理解其核心逻辑，
并将这些逻辑进行降频或转化，
应用到可行的交易频率（如分钟级、小时级）中，
同时保持对交易成本和执行质量的极致关注。

from abc import ABC, abstractmethod
ABC是"Abstract Base Class"（抽象基类）的缩写，
它是Python标准库abc模块的一部分，用于定义抽象基类。
class Indicator(ABC):
    """技术指标基类"""
    
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    
    @abstractmethod
    def calculate(self, data):
        pass


class MovingAverage(Indicator):
    """移动平均线指标"""
  
    def __init__(self, window=20):
        super().__init__(f"MA{window}")
        self.window = window
    
    def calculate(self, data):
        return data['Close'].rolling(window=self.window, min_periods=1).mean()

赌博靠的就是运气，完全无法得到概率优势。
投机需要技巧和经验，衡量得失，获取概率优势。
赌场里赌客赢钱概率最高的游戏是21点，
是那里唯一相对公平的游戏，赌场的优势最小，
专业赌徒通过自律及特定的方式可以提高自己在21点中的优势

含胸驼背第一步，调整呼吸， 吸气时胸廓打开，
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