《走进我的交易室》 Trade Your Way to Financial Freedom
是交易心理学与资金管理领域的经典著作，
作者亚历山大·埃尔德博士（Dr. Alexander Elder）将交易系统分解为 
“3M”框架，即 心态（Mind）、方法（Method）、资金管理（Money） 
这三个支柱缺一不可，共同构成稳健的交易体系 

一、 3M 框架详解
1. 心态（Mind）—— 交易者的内功
纪律：严格遵守交易计划，避免情绪化操作 
耐心：等待高概率机会，而非频繁交易 
自信：来源于系统化的复盘与经验，而非盲目乐观 
应对损失：接受亏损是交易的一部分，止损是“付费的保险” 

建议工具：
交易日记：记录每笔交易的决策逻辑、情绪波动 
自律打分卡：每日对纪律执行情况评分 

2. 方法（Method）—— 交易系统的技术核心
三重滤网交易系统（Triple Screen）：
核心方法，解决多周期冲突 
第一层（长期趋势）：用周线图判断主要方向（如MACD柱状线方向） 
第二层（短期调整）：在日线图中寻找逆短期趋势的交易机会（如随机指标超卖/超买） 
第三层（入场时机）：通过更小周期（如小时图）的突破或指标信号精确入场 

关键原则：
顺势交易：在长期趋势方向做短线回调 
多重确认：至少两个独立指标信号一致才行动 

3. 资金管理（Money）—— 生存与复利的关键
2%风险原则：
单笔交易最大亏损不超过总资金的2% 
例：账户10万元，单笔止损上限为2000元 

6%止损规则：
当月累计亏损达总资金的6%，停止交易，休息复盘 

仓位计算：
仓位 =（2% × 总资金）÷（买入价 - 止损价）
分散风险：避免过度集中于单一品种或关联性高的资产 


二、 实战应用要点
1. 交易日记模板（埃尔德推荐）
日期、品种、多空方向
入场理由（技术面/基本面）
入场价、止损价、目标价、仓位
离场价与盈亏
情绪记录：恐惧、贪婪、焦虑等级（1-10分）
复盘总结：错误与改进点

2. 三重滤网系统示例（以做多为例）
周线图：MACD柱状线上升，趋势看涨 → 只寻找做多机会 
日线图：随机指标（Stochastic）跌破20后金叉，显示短期超卖反弹 → 准备入场 
小时图：价格突破前一日高点，且成交量放大 → 确认入场 
止损设置：低于小时图近期低点1-2%；目标盈亏比 ≥ 2:1 

3. 资金管理计算案例
账户资金：$50,000
2%风险限额：$1,000
计划买入某股，入场价$100，止损价$95（每股风险$5）
可买股数 = $1,000 ÷ $5 = 200股
总仓位价值 = 200 × $100 = $20,000（占账户40%，但风险可控）

三、 常见误区与应对
过度优化系统
追求“完美参数”是陷阱，保持系统简单、可执行 
报复性交易
连续亏损后强制休息，避免情绪崩溃 

忽视周线趋势
逆长期趋势的短线交易成功率显著降低 

四、 核心忠告
成功的交易是枯燥的，像经营一家小企业：
每天记账、控制成本、坚持流程 ；
激情留给业余者，纪律留给专业人士