Python三剑客   numpy pandas matplotlib

bta-lib stands for "backtrader ta-lib" or backtrader technical analysis lib. 
It is a Python implementation of standard technical analysis indicators
 and with it the framework to quickly prototype and develop new custom indicators

LSTM(Long Short-Term Memory),是一种时间递归神经网络,适合于处理和预测时间序列中间隔和延迟相对较长的重要事件

量化投资数据一般分为两类：截面数据和时序数据。
截面数据（Cross-sectional data）是在特定时间点上收集的数据，它反映了不同个体在同一时间点上的某些属性或指标。
截面数据可以用来进行横向比较和分析，例如比较不同公司的市值、收入等。
时序数据（Time-series data）是在一段时间内按照时间顺序收集的数据，它反映了同一个体在不同时间点上的某些属性或指标的变化情况。
时序数据可以用来进行纵向比较和分析，例如观察某只股票的价格变动。

动量因子和反转因子
动量因子  价格运行惯性 连续性
反转因子  价格反方向运行

Alpha很难得，Beta很容易。
Alpha就是精选个股，跑赢市场。
Beta就是有市场行情时跟上，有风险时候规避

国证A股指数（399317）的样本股为在沪深北交易所上市的除ST、*ST股票外的所有A股，
用以反映中国A股市场股票价格的总体变动趋势，向市场提供全面有效的标尺和业绩比较基准。

YTM Yield to Maturity 到期收益率 又称最终收益率
YTD Year To Date 当年累计

AQF  Analyst of Quantitative Finance   量化金融分析师

矿工（quant）
数学+金融+计算机编程
Python基础知识 金融知识 技术指标 量化交易框架

牛市是普通投资者亏损的主要原因。
--格雷厄姆

Hurst指数是一种用于分析时间序列自相关性和长期趋势的指标，最初由英国水文学家哈罗德·赫斯特提出。
它可以用来检测某个时间序列是否呈现出随机游走、趋势延续还是趋势反转的状态。
Hurst指数的取值范围在0和1之间，当H=0.5时，序列没有自相关性；H>0.5时，序列有很强的正相关性；当H<0.5时，序列有很强的负相关性。
Hurst指数的计算方法有多种，其中最常用的是重标极差法。

马丁格尔 (Martingale) 策略 
以一单位赌注开始，在每次赔钱后，将赌注加倍，赢钱后，回到一单位赌注。
为了避免资金雄厚的赌徒成功地运用此一策略，所有赌场都对最大赌注设限。

CQF（Certificate in Quantitative Finance）国际数量金融工程认证，
由牛津大学博士、英国皇家科学院研究学者、对冲基金创始人Paul Wilmott等组成的国际知名的数量金融专家团队设计推出的国际数量金融工程认证。

基金投资不可能三角
高收益、高安全性、高流动性，这三个目标至少要放弃一个，才能得到剩下的一个或两个目标

典型价格（Typical Price）= (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3

手里有100万，做什么生意好？
换成硬币，去河边打水漂，亏得比较慢

高频因子量是一种利用高频交易策略和量化因子来进行快速交易的方法。
该策略主要通过分析和利用市场中的各种因子，如价格波动、成交量、买卖力量等，以寻找并利用短期市场波动中的机会。

历次降印花税 行情回顾
1998.06.12  行情持续9个交易日
2001.11.16  行情持续13个交易日
2005.01.24  行情持续18个交易日
2008.04.23  行情持续12个交易日
2008.09.19  行情持续7个交易日
2023.08.28  行情持续1分钟左右

出利好前，从3200跌到3080要两周;
出利好后，从 3200跌到 3080只要一天。