量化策略开发、回测验证、绩效分析、风险管理等全流程术语 


一、 策略与回测相关
策略 - 核心英文：Strategy
trading strategy（交易策略）
quantitative strategy（量化策略）
factor-based strategy（因子策略）

回测 - 核心英文：Backtest/Backtesting
strategy backtesting（策略回测）
out-of-sample backtest（样本外回测）
backtest overfitting（回测过拟合）


二、 绩效评估指标
基准 - 核心英文：Benchmark
benchmark return（基准收益）
benchmark comparison（基准对比）
custom benchmark（自定义基准）

归因 - 核心英文：Attribution
performance attribution analysis（绩效归因分析）
risk attribution（风险归因）
factor attribution（因子归因）

胜率 - 核心英文：Win Rate
strategy win rate（策略胜率）
trade win rate（单笔交易胜率）

夏普 - 核心英文：Sharpe
Sharpe Ratio calculation（夏普比率计算）
annualized Sharpe Ratio（年化夏普比率）

卡玛 - 核心英文：Calmar
Calmar Ratio（卡玛比率）
Calmar Ratio optimization（卡玛比率优化）

索提诺 - 核心英文：Sortino
Sortino Ratio（索提诺比率）
downside risk-adjusted Sortino Ratio（下行风险调整索提诺比率）

年化收益 - 核心英文：Annualized Return
annualized return rate（年化收益率）
compound annualized return（复合年化收益）


三、 风险与收益指标
阿尔法 - 核心英文：Alpha
excess return alpha（超额收益阿尔法）
alpha coefficient estimation（阿尔法系数估计）

贝塔 - 核心英文：Beta
market beta coefficient（市场贝塔系数）
beta neutral strategy（贝塔中性策略）

信息比率 - 核心英文：Information Ratio
information ratio for active management（主动管理信息比率）
IR optimization（信息比率优化）

波动率 - 核心英文：Volatility
historical volatility calculation（历史波动率计算）
implied volatility（隐含波动率）
volatility clustering（波动率聚集）


相关系数 - 核心英文：Correlation Coefficient
price correlation coefficient（价格相关系数）
factor correlation matrix（因子相关矩阵）


回撤 - 核心英文：Drawdown
maximum drawdown (MDD)（最大回撤）
drawdown duration（回撤持续时间）
peak-to-trough drawdown（峰谷回撤）

滑点 - 核心英文：Slippage
transaction slippage cost（交易滑点成本）
slippage simulation（滑点模拟）


风险敞口 / 风险暴露 - 核心英文：Risk Exposure
equity risk exposure（股票风险敞口）
sector risk exposure（行业风险暴露）
exposure control（敞口控制）


四、 市场与因子分析
价量 - 核心英文：Price and Volume
price and volume analysis（价量分析）
price-volume divergence（价量背离）

动量 - 核心英文：Momentum
momentum factor（动量因子）
cross-sectional momentum（横截面动量）
time-series momentum（时间序列动量）


因子 - 核心英文：Factor
factor selection（因子筛选）
factor weighting（因子加权）
factor rotation strategy（因子轮动策略）


分层 - 核心英文：Stratification
stratified sampling（分层抽样）
quantile stratification（分位数分层）
industry stratification（行业分层）


双均线 - 核心英文：Dual Moving Averages (DMA)
dual moving averages crossover（双均线交叉）
SMA-EMA dual system（简单均线 - 指数均线双系统）

均值回归 - 核心英文：Mean Reversion
mean reversion strategy（均值回归策略）
mean reversion threshold（均值回归阈值）


五、 机器学习与模型相关
随机森林 - 核心英文：Random Forest
random forest classifier（随机森林分类器）
random forest regression model（随机森林回归模型）
feature importance via random forest（随机森林特征重要性）

贝叶斯 - 核心英文：Bayesian
Bayesian inference（贝叶斯推断）
Bayesian optimization（贝叶斯优化）
Bayesian regression model（贝叶斯回归模型）


平滑 - 核心英文：Smoothing
moving average smoothing（均线平滑）
data smoothing technique（数据平滑技术）
exponential smoothing（指数平滑）


六、 数据处理与特征工程
数据清洗 - 核心英文：Data Cleaning
quantitative data scrubbing（量化数据清洗）
outlier detection and cleaning（异常值检测与清洗）

特征提取 - 核心英文：Feature Extraction
technical indicator feature derivation（技术指标特征提取）
factor feature engineering（因子特征工程）

数据标准化 - 核心英文：Data Standardization
z-score normalization（Z-score 标准化）
min-max standardization（最大最小值标准化）

缺失值填充 - 核心英文：Missing Value Imputation
NaN filling（空值填充）
time-series missing value interpolation（时序数据缺失值插值）

数据切片 - 核心英文：Data Slicing
time-series data segmentation（时序数据切片）
rolling window slicing（滚动窗口切片）


七、 技术分析指标
布林带 - 核心英文：Bollinger Bands
Bollinger Bands breakout strategy（布林带突破策略）
Bollinger Bands width indicator（布林带宽度指标）

相对强弱指数 - 核心英文：Relative Strength Index (RSI)
RSI overbought/oversold signal（RSI 超买超卖信号）
RSI divergence analysis（RSI 背离分析）

MACD - 核心英文：Moving Average Convergence Divergence
MACD crossover signal（MACD 交叉信号）
MACD histogram analysis（MACD 柱状图分析）

成交量加权平均价 - 核心英文：Volume Weighted Average Price (VWAP)
VWAP execution benchmark（VWAP 执行基准）
intraday VWAP tracking（日内 VWAP 跟踪）

平均真实波幅 - 核心英文：Average True Range (ATR)
ATR stop-loss setting（ATR 止损设置）
ATR volatility measurement（ATR 波动率度量）


八、 交易执行与成本控制
订单类型 - 核心英文：Order Type
market order execution（市价单执行）
limit order placement（限价单挂单）
stop-loss order trigger（止损单触发）

交易成本 - 核心英文：Transaction Cost
transaction cost analysis (TCA)（交易成本分析）
commission and slippage cost（佣金与滑点成本）

仓位管理 - 核心英文：Position Sizing
dynamic position adjustment（动态仓位调整）
risk-based position sizing（风险导向仓位管理）

资金曲线 - 核心英文：Equity Curve
equity curve tracking（资金曲线跟踪）
equity curve drawdown control（资金曲线回撤控制）

流动性风险 - 核心英文：Liquidity Risk
liquidity risk assessment（流动性风险评估）
liquidity constraint in backtesting（回测流动性约束）


九、 模型优化与验证
参数优化 - 核心英文：Parameter Tuning
grid search optimization（网格搜索优化）
Bayesian parameter tuning（贝叶斯参数优化）

过拟合检验 - 核心英文：Overfitting Detection
out-of-sample validation（样本外验证）
walk-forward analysis（滚动前向分析）

蒙特卡洛模拟 - 核心英文：Monte Carlo Simulation
stochastic scenario testing（随机场景测试）
Monte Carlo VaR calculation（蒙特卡洛风险价值计算）

策略迭代 - 核心英文：Strategy Iteration
live trading strategy refinement（实盘策略迭代）
strategy performance feedback loop（策略绩效反馈循环）

多因子模型 - 核心英文：Multi-factor Model
multi-factor model construction（多因子模型构建）
factor correlation pruning（因子相关性剪枝）


十、 风险管理
风险价值 - 核心英文：Value at Risk (VaR)
VaR calculation（风险价值计算）
parametric VaR model（参数法风险价值模型）

压力测试 - 核心英文：Stress Testing
extreme market scenario stress test（极端市场场景压力测试）
strategy stress testing framework（策略压力测试框架）

对冲策略 - 核心英文：Hedging Strategy
hedging strategy implementation（对冲策略执行）
delta hedging（德尔塔对冲）

风险限额 - 核心英文：Risk Limit
position limit control（仓位限额控制）
daily loss limit setting（每日亏损限额设置）

尾部风险 - 核心英文：Tail Risk
tail risk management（尾部风险管理）
black swan event protection（黑天鹅事件防护）



十一 其他
策略 - Strategy
回测 - Backtest（动词 / 名词通用，名词也可表述为 Backtesting）
基准 - Benchmark
归因 - Attribution（常用搭配 Performance Attribution 绩效归因）
胜率 - Win Rate
分层 - Stratification（量化中常指分层抽样 Stratified Sampling）
夏普 - Sharpe（对应指标 Sharpe Ratio 夏普比率）
卡玛 - Calmar（对应指标 Calmar Ratio 卡玛比率）
索提诺 - Sortino（对应指标 Sortino Ratio 索提诺比率）
阿尔法 - Alpha（量化中常指超额收益指标 Alpha Coefficient）
贝塔 - Beta（对应指标 Beta Coefficient 贝塔系数）
信息比率 - Information Ratio
波动率 - Volatility（常用 Historical Volatility 历史波动率）
相关系数 - Correlation Coefficient
回撤 - Drawdown（最大回撤为 Maximum Drawdown）
年化收益 - Annualized Return
滑点 - Slippage
风险敞口 - Risk Exposure（与 “风险暴露” 为同义表达）
风险暴露 - Risk Exposure
价量 - Price and Volume（量化常用组合术语）
动量 - Momentum（对应策略 Momentum Strategy 动量策略）
因子 - Factor（常用 Factor Model 因子模型）
双均线 - Dual Moving Averages（简称 DMA，包含 SMA 简单均线、EMA 指数均线）
均值回归 - Mean Reversion
随机森林 - Random Forest（机器学习模型）
贝叶斯 - Bayesian（常用 Bayesian Model 贝叶斯模型）
平滑 - Smoothing（常用 Moving Average Smoothing 均线平滑）
spread 价差
Bid-Ask Spread  买卖价差    买入价（Bid）与 卖出价（Ask）
Spread Arbitrage  价差套利