Hurst指数是一种用于分析时间序列自相关性和长期趋势的指标，最初由英国水文学家哈罗德·赫斯特提出。
它可以用来检测某个时间序列是否呈现出随机游走、趋势延续还是趋势反转的状态。
Hurst指数的取值范围在0和1之间，当H=0.5时，序列没有自相关性；H>0.5时，序列有很强的正相关性；当H<0.5时，序列有很强的负相关性。
Hurst指数的计算方法有多种，其中最常用的是重标极差法。

牛市是普通投资者亏损的主要原因。
--格雷厄姆

矿工（quant）
数学+金融+计算机编程
Python基础知识 金融知识 技术指标 量化交易框架

AQF  Analyst of Quantitative Finance   量化金融分析师

YTM Yield to Maturity 到期收益率 又称最终收益率
YTD Year To Date 当年累计

国证A股指数（399317）的样本股为在沪深北交易所上市的除ST、*ST股票外的所有A股，
用以反映中国A股市场股票价格的总体变动趋势，向市场提供全面有效的标尺和业绩比较基准。

Alpha很难得，Beta很容易。
Alpha就是精选个股，跑赢市场。
Beta就是有市场行情时跟上，有风险时候规避

动量因子和反转因子
动量因子  价格运行惯性 连续性
反转因子  价格反方向运行

量化投资数据一般分为两类：截面数据和时序数据。
截面数据（Cross-sectional data）是在特定时间点上收集的数据，它反映了不同个体在同一时间点上的某些属性或指标。
截面数据可以用来进行横向比较和分析，例如比较不同公司的市值、收入等。
时序数据（Time-series data）是在一段时间内按照时间顺序收集的数据，它反映了同一个体在不同时间点上的某些属性或指标的变化情况。
时序数据可以用来进行纵向比较和分析，例如观察某只股票的价格变动。

LSTM(Long Short-Term Memory),是一种时间递归神经网络,适合于处理和预测时间序列中间隔和延迟相对较长的重要事件