趋势追踪  均线和通道突破

There is no best system, only trade-offs.
没有最好的交易系统，只能在不同系统的收益风险特征之间权衡，找到适合的交易系统。

均线 滞后性

通道突破策略在价格突破的一瞬间就可以发出交易信号， 没有滞后性。

单均线策略  双均线策略   唐奇安通道突破策略 布林带突破策略

基于日线的交易系统

采用 ATR（average true range）进行跟踪止损

时间窗口
窗口太短，则价格噪声太大而趋势太弱；如果窗口太长，则策略对价格的反应时间就会被拉长。

时间窗口为 50 个交易日

唐奇安通道（Donchian channel，由期货交易大师 Richard Donchian 发明）是著名的海龟交易法则的重要部分。它利用一段时间窗口的最高价和最低价作为通道


单均线策略 
如果当日的均线大于上一个交易日的均线则做多（同时平掉任何空头仓位）；如果当日的均线小于上一个交易日的均线则做空（同时平掉任何多头仓位）。
当持有任何仓位时，如果价格触及止损线则平仓止损。


唐奇安通道策略 
在没有任何头寸时，如果当日的收盘价高于前 50 日的最高价，则做多；
如果当日的收盘价低于前 50 日的最低价，则做空。
持有多头头寸时，如果当日收盘价低于前 10 日的最低价时，平掉多头仓位。
持有空头头寸时，如果当日收盘价高于前 10 日的最高价时，平掉空头仓位。
当持有任何仓位时，如果价格触及止损线则平仓止损。


双均线策略 
长、短均线的时间窗口分别为 50 和 10 个交易日。
在没有头寸时，如果当日的长均线大于上一个交易日的长均线、且短均线在自下而上穿越长均线则做多；
如果当日的长均线小于上一个交易日的长均线、且短均线自上而下穿越长均线则做空。
当持有多头头寸时，如果短均线自上而下穿越长均线则平仓；
当持有空头头寸是，如果短均线自下而上穿越长均线则平仓。
持有任何仓位时，如果价格触及止损线则平仓止损。


布林带策略 
时间窗口为 50 个交易日。建仓的波动率标准差为 2，平仓的波动率标准差为 1。
在没有任何头寸时，如果当日的收盘价高于 2 个标准差计算的布林带上轨，则做多；
如果当日的收盘价低于 2 个标准差计算的布林带下轨，则做空。
当持有多头头寸时，如果当日收盘价低于 1 个标准差计算的布林带下轨，则平仓；
持有空头头寸时，如果当日收盘价高于 1 个标准差计算的布林带上轨，则平仓。
当持有任何仓位时，如果价格触及止损线则平仓止损。


风险收益特征 

年化收益率
夏普率 
最大回撤
交易次数
胜率 
盈利交易平均收益率 
亏损交易平均收益率 
利润因子