ETF投资技巧
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基金 理财平衡
理财平衡 买入收益高的
理财 活钱管理 R1低风险 T+1到账
24点前买入 第二天享受收益 筛选
另外注意赎回到账时间
沪深300 估值温度
沪深300 上证50 中证A50 恒生指数 创业板 创业50 科创50 科创100 恒生科技 芯片 医药 软件 AI
每日复盘
http://codefun007.xyz/fintech/topetf.htm?u=true&maa=&vib=0.8
s5 s10 s20 排行 看 强 弱
z20 z60 z120 z250 排行
VIB20 20日均振幅
T250 T20
tt 日内交易温度
当日 振幅 涨幅 热度
ice 20 60日 高点依赖跌幅
topu
找活跃品种
均线斜率 高低点以来涨跌幅 区间涨跌幅 rise s ice hot z
轮动 波段 拐点 top ice 加入候选观察 等拐点
强势品种回调买点
拐点品种候选
波段跌幅榜
ice20 ice60
成交量 温度 u 均线斜率 z 过滤
top_u order by ice20 desc
top_u_8k_t30 order by ice20 desc
波段抄底策略
t250<=30 20日高点跌幅大于6 ,s5 or s10 >= -0.1
10日线跟踪
异常值 拐点 活跃度
各种异常值发现
t250 < 10
z5 < -1.7
z < -2.0
均线走平 拐点 mas[-0.1 ,0.1] or rise[-2,2] 20 60 120 250
活跃度
实时振幅比 rrr , real range ratio rrr20
实时成交量比 rvr , real volume ratio rvr20
均量比 mavr20
当日振幅
vr
volume ratio hisDataItems.get(0) / mavN
rise 和 s的关系
c1 最新收盘价
rise3 = (c1 - c4) * 100 / c4
ma3 = (c1 + c2 + c3) / 3
ma3pre = (c2 + c3 + c4) / 3
s3 = (ma3-ma3pre) * 100 / ma3pre = (c1-c4) *100 / 3 / ma3pre
c4 约等于 ma3pre
rise3 约等于 s3 * 3
rise 约等于 s * N
vib20,tt,t250,t20,rise5,rise10,rise20,rise60,z10,z20,z60,z120,z250
大盘 走弱 (5 10 20 均线向下 ) 注意风险 ,建议尾盘买
高手止于均线
z t mas (s值 均线斜率) xmas(5 10 20 日平均斜率) dif
t250 < 30
t20 < 30
短线走强 mas5 mas10 xmas 拐点
mas5 xmas 越大 ,短线越强,动量越大 , 追强势品种 ,回调时买
板块轮动 趋势 反趋势 组合策略
csn(count since min ) csx(count since max )
高低点以来运行周期数 , 结合黄金数列
vib20,tt,t250,t20,z20,hot20,mas20,mas10,mas5,xmas,y250,hot250,year0
动量和趋势强度 top
mas5 mas10 dif10 dif20
波段跌幅 高点以来跌幅 ice
低点 高点 以来涨跌幅 hot ice
t s ice dif y z
MA5>MA10 AND MA10上拐 ==> dif10>0 and s10>=0
找强势品种 mas 和 hot (越大越强)
拐点 转折点 极值点
出现拐点才操作 ,不出现 不操作
波段均线拐点
5 10日线拐点 加 波段最大跌幅过滤
顺势而为 波段为王 波段指标 ice 大 t小 s 拐头
波段滤网
topetf.htm?u=&maa=10000&vib=0.85&f=s5_ge_-0.1,ice20_ge_5,t250_le_,t20_le_,s10_ge_,s20_ge_
s5 >= -0.1
ice20 >= 5
t250 可选 <= 50 或 30
t20 可选 <= 50 或 30
s10 可选 >= -0.1 或 0
s20 可选 >= -0.05 或 0
候选品种太多 使用更严格的过滤条件
候选品种太少 放宽过滤条件
均线斜率 和 区间涨幅的关系
均线拐点
今天MA5 = (C1 + C2 + C3 +C4 + C5) / 5
昨天MA5 = (C2 + C3 +C4 + C5 + C6) / 5
只要 C1 > C6 ,均线就会拐头向上
低温轮动 和 动量轮动
轮动策略
动量轮动 龙头回调 topn(s5)
低温轮动
波段拐点
t250低温 t20低温更好
波段跌幅较大 ice20 大于指定阈值
五日线拐头
五日十日线距离缩小 即将金叉 (可选)
f=ice20_ge_5,s5_ge_-0.2,t250_le_30
ge >= greater than or equal to
le <= less than or equal to
gt > great than
lt < less than
趋势强度另一种量化
dif值 dif10 = y5 - y10 ,值越大 上涨力度越大
dif10 = (dif5 - dif10)*100 / dif5
金叉 死叉 交叉过滤
金叉 dif>0 死叉 dif<0
均线向上
mas5>0 mas10>0 mas20>10
均线金叉
dif10>10 dif20>0
温度和z值过滤
t250 t20 z20
20日跌幅过滤
ice20
动量和趋势强度 top
mas5 mas10 dif10 dif20
y 乖离率
z 偏离均线标准差个数
t 区间温度
rsx 相对强弱指数x 趋势强度 连续上涨 就是 100 , 区间涨幅 *100 / (累计上涨+累计下跌)
mas 均线斜率 xmas 5 10 20日综合均线斜率
rise 区间涨幅 涨为正 跌为负
ri rise index 区间涨幅 *100 / (最高-最低)
上涨 下跌 对称性 急涨急跌 v底 w底
重要低点 高点 运行周期 黄金数列
均线 布林通道 bias
振幅 成交量 异动
低点 高点以来运行周期数
率先反弹的 运行周期数大
动量策略 低点以来涨幅大 涨速快
csn(count since min ) csx(count since max )
高低点以来运行周期数 , 结合黄金数列
mxrr 低点以来涨速 mxr /mxrc
成交量 和 振幅 比率
rvr RealVolumeRatio
mavr mav ratio mavr10 = mav5 / mav10
vr volume ratio hisDataItems.get(0) / mavN
rrr 实时振幅比 , real range ratio
vibr vib ratio vibr10 = vib5 / vib10
250天bias 分布
按月采样 最大 最小值 , 大于 0 小于0 分别计算 温度 , bias为0时 温度为 50度
10 20 日特征 bias z mas
5日线不够平滑
10日线 短线趋势 拐头 买卖点
即将拐头 结合z值 短线操作
波段抄底 t250 t20 低温 配合 z20
t250 小于30
t20 小于20 创新低更好
结合均线斜率 10日线 拐头 ,重点关注
mas5 mas10 >= -0.2
或者 站上均线
或者 rise5 大于 0
rise用于找 龙头股 ,率先企稳走强的
五日走强
mas 拐头 ,站上均线,rise 领先
bias20 bias60 bias120 bias250 mas5 mas10 mas20 z5 z10 z20 z60 z120 z250
描述性统计
短线买点 t250 z20 mas20
T250 Z20 MAS20
VIB20 TT MAS10 T20
抄底候选(250 20 低温 )
http://codefun007.xyz/fintech/topetf.htm?u=&maa=10000&rank250=&vib=0.85&f=t250_le_30,t20_le_30
双低温五日线拐点抄底
http://codefun007.xyz/fintech/topetf.htm?u=&maa=10000&rank250=&vib=0.85&f=t250_le_30,t20_le_30,mas5_ge_-0.3
稳健抄底
http://codefun007.xyz/fintech/topetf.htm?u=&maa=10000&rank250=&vib=0.85&f=t250_le_30,t20_le_30,mas5_ge_-0.2,mas10_ge_-0.2
低温轮动
http://codefun007.xyz/fintech/topetf.htm?u=&maa=10000&vib=0.8&f=t250_le_30,t20_le_30
http://codefun007.xyz/fintech/hq.htm?type=core&f=t250_le_30,t20_le_30
短线 波段 趋势 组合
时间 空间 形态
抄底指标
长期低温,短期转暖
长期温度 t250 bpt
短期温度 mas xmas rise rsx t
周期 黄金数列
1、1、2、3、5、8、13、21、34 55 89 144 233 377 610 987 1597
波段 20天一个周期
基于价格数据的交易策略
一是已有的趋势是否会延续,二是目前的趋势是否会反转。
价格是沿着目前的态势继续向前还是会反向波动。
前者称为趋势跟随策略(trend following)或 动量策略(momentum),
后者称为反趋势策略(counter-trend)或 均值回复策略(mean reversion)
交易风格 与 策略
Trading Styles vs. Strategies
Swing trading 波段交易
Day trading 日内交易
Scalping (often a subset of day trading) 剥头皮(通常是日内交易的一个子集)
Position trading 仓位交易
High-frequency trading 高频交易
交易格言 哲学
截断亏损,让利润奔跑
交易不是赌博,而是概率游戏
计划你的交易,交易你的计划
趋势是你的朋友,直到趋势结束
交易就是控制风险,而非追逐利润
熊市看极端,牛市看耐心
量化策略
时到量化 双均线策略
https://www.shidaotec.com/m/strategyDetailDouble.html?index=1
https://blog.alltick.co/category/trading-strategies/
https://github.com/fmzquant/strategies
https://gitee.com/mirrors/FMZ-strategies
https://gitee.com/dyyx/FMZ-strategies
掘金量化 经典策略
https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/153
高手止于均线
均线拐点
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