各种参数一通乱调，比原来效果还好，找不到原因

因子计算最终数据批量有误，没做中性化/去极值/归一化，滑动窗口计算出错，

模型太过复杂，计算时间太长，日频因子交易日给不出结果

复现因子失败，找不到原因，最后发现原始报告是编的

模型过拟合，收敛到奇怪的特征上。想出了一个绝妙的idea解决办法，一看公司没数据权限。

IT设计的回测系统存在bug，或者需要手动调整。模拟盘数据没校准，偏离太多。某个时间点收益计算错误，累计误差越来越大。

同事或者其他实习生发你的原始特征数据是错的

老板说不要再做这类因子了，瞎指挥一通收益更低了

回测数据很完美，一看用了未来数据/不合理交易

回测效果很完美，实盘很拉胯，找不到原因，总结为市场永远是老师